课程介绍


 随机过程作为概率论的一个重要分支,它是研究随机现象随时间变化的规律性的数学理论,因此它是随机  系列课程的重要组成部分。它来源于实际,具有深刻的应用背景,它可广泛运用于金融(量化)、经济与管理 科学、信息科学、生物科学、计算机科学以及其他工程技术领域。随机过程本身也是今后学习时间序列分析(数理统计II的一部分)和数理金融的重要基础。
    在本课程中,我们将讨论生活中的许多非常有趣而又十分重要的随机过程,如每天光顾一家大型超市的人数、排队系统、生灭过程等,金融中常用的布朗运动与连续鞅,以及工程中和控制系统中经常遇到的一类随机过程——平稳过程,通过对它们的分析,可以使学生进一步巩固已学过概率论基础,结合实际问题学习随机过程可以提高学生的学习兴趣,从而提高他们分析和处理实际问题的能力,这种能力对大学本科生来说是必须具备的。

In this course, we will discuss many interesting stochastic processes in the real world, such as the daily number of the consumer of a large supermarket, the queuing system, the birth and death processes, Brownian motion and continuous martingale commonly used in finance, and the stationary processes, which is often encountered in engineering and in the control systems. One can enhance his interest on learning stochastic processes by applying them to solve the problems in the real word, which is an important ability for the undergraduate students.

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